J'ai de modestes connaissances en électricité mais je pense que tu ne risque pas le court circuit.
Les néons sont polarisés, alimentés, par deux connecteurs, situés chacun à une extrémité du tube. Pour avoir court-circuit il faudrait un chemin conducteur (eau avec des ions en solutions) entre ces deux connecteurs qui soit moins résistif que la résistance interne du néons, cela me parait peu probable. Par contre, c'est la partie ou est stockée l'électronique; l'équivalent du ballast; le starter, une sorte de gros condensateur pour déclencher l'allumage (la décharge), qui craint l'eau et les court-circuits. Je ne pense pas non plus qu'ils craignent vraiment l'humidité (dans l'air) car ils sont couramment utilisé dans les salles de bain. Par contre, comme dit geepy, les connecteurs des néons doivent craindre la corrosion.
Par contre ce que tu risque c'est le choc thermique, quand un matériau chauffe il se dilate et si tu le refroidi brusquement (avec de l'eau par exemple) il risque de se contracter rapidement et de créer des défauts qui pourraient s'ouvrir en fissure après un certain nombre de cycle, d'autant plus que les ampoules ne sont pas à pression atmosphérique, et donc toujours sous contraintes. C'est d'ailleurs un danger des lampes HPS et MH (qui contiennent également des gaz nocifs). Cela dit pour ce qui est des néons, comme ils ne chauffent pas trop comparé aux lampes à incandescence ou à vapeur de sodium, je pense qu'ils ne craignent pas trop les chocs thermiques. Mais si tu peux éviter de leur balancer de l'eau dessus, évite